RU ENG
Смирнов Сергей Николаевич

Смирнов Сергей Николаевич

Учёное звание
доцент
Учёная степень
доктор физико-математических наук
Место работы
Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ
Предметная область
информатика и программирование
ResearcherID
GRF-3754-2022
ORCID
0000-0002-1650-222X
Scopus Author ID
57211114685
Страница в ИСТИНЕ МГУ
Персональные страницы

Имеет более 40 научных работ.

Вице-президент Общества Финансовых Аналитиков и Прогнозистов (Москва). Член правления Гильдии Инвестиционных и Финансовых Аналитиков (Москва). В 2001 г. избран членом Европейской комиссии по облигациям (European Bond Commission). Член комитета Professional Risk Management International Association (PRMIA) по образованию и стандартам.

Член наблюдательного совета ОАО Управляющая Компания «Пифагор» (2001-2002), где курировал проект создания системы поддержки принятия решений при управлении портфелем опционов и фьючерсов на западных электронных биржах (LIFFE, EUREX и др.). С января 2002 г. - директор российского общества риск-менеджеров - регионального отделения PRMIA - международной ассоциации специалистов по управления финансовыми рисками.

Основные научные результаты получены С. Н. Смирновым в следующих областях: несмещённое оценивание в статистических задачах теории надежности, эргодические теоремы для марковских процессов, модели теории массового обслуживания, метод пробных функций для марковских процессов, каплинг-метод для случайных процессов, теория и численные методы решения уравнения Больцмана, моделирование прохождения пучка заряженных частиц через монокристалл с учётом каналирования и рассеивания, большие уклонения для стохастических дифференциальных уравнений, игровая интерпретация задачи ценообразования и хеджирования обусловленных обязательств, оптимальное маржирование портфелей производных финансовых инструментов, численное решение дифференциальных уравнений в частных производных для задачи ценообразования опционов, методы построения временной структуры процентных ставок для однородной группы облигаций при помощи монотонных сплайнов, модели рыночных рисков и управление портфелем в условиях низкой ликвидности.

Книги автора